Don Quixote est une sonate pour guitare en cinq mouvements basée sur les célèbres romans de Miguel de Cervantes. Après avoir introduit les trois personnages principaux dans les premiers mouvements, la musique dépeint une sélection de leurs diverses aventures et escapades.
Dans le premier mouvement, nous faisons la connaissance de Don Quixote et de Sancho Panza. La musique de Quixote tente d'être sophistiquée, cultivée et dotée d'un esprit vif et rhétorique. Elle n'y parvient pas tout à fait. La musique de Sancho Panza est limitée, mais moins prétentieuse. Il parvient à exprimer beaucoup avec des moyens restreints. Dulcinée est le grand amour de Quixote; tout ce qu'il entreprend, il le fait pour elle. Pourtant, il ne lui a jamais parlé ni même ne l'a rencontrée, et elle ignore totalement l'amour que Quixote lui porte. Elle demeure un fantasme qui ne vit que dans l'imagination de Quixote.
Tilting at Windmills dépeint deux des épisodes les plus emblématiques de Quixote. Il aperçoit des moulins à l'horizon mais les prend pour des géants; Sancho Panza tente de le détromper, mais Quixote décide tout de même de les charger. Cela ne finit pas bien. Plus tard, ils observent des nuages de poussière au loin ; Quixote croit voir deux armées approcher et décide que la meilleure option est de lancer une attaque. Les armées s'avèrent être un troupeau de moutons, mais Quichotte attaque quand même, tuant plusieurs bêtes au passage. Des bergers en colère jettent des pierres à Quixote et Sancho, qui battent en retraite précipitamment.
Avant d'être formellement armé chevalier (par un aubergiste), Quixote veille sur son armure tout au long de la nuit (Vigil of Arms). Durant cette Veillée d'armes, nous rencontrons le Quichotte délirant tel qu'il se voit lui-même : solennel, sérieux, important, noble.
Le dernier mouvement se concentre sur un épisode de la seconde partie du roman de Cervantes, où Don Quixote et Sancho Panza visitent Le Retable de Maître Pierre. Manuel de Falla a choisi cet épisode comme base pour son opéra El retablo de maese Pedro, et le finale s'inspire de la musique de Falla dans ses deux premières sections, la Fanfare et les Gallardas — un hommage pour marquer le 150e anniversaire de la naissance de Falla en 2026. Alors que Don Quichotte regarde la pièce de marionnettes, il croit que les personnages sont réels et non fictifs. Finalement, sa colère atteint un point tel qu'il se sent obligé d'intervenir dans l'action. Il se lève, tire son épée et détruit brutalement de nombreuses marionnettes sur scène. Une fois le vacarme apaisé, Don Quixote occupe le devant de la scène pour raconter certaines de ses aventures les plus héroïques et chanter une sérénade à sa Dulcinée, la femme de ses rêves.
